---
title: Risk Metrics Calculation
category: product
entity_type: skill
price: ₺369
canonical: https://forgehouse.ai/tr/skiller/risk-metrics-calculation/
lang: tr
hreflang_alt: https://forgehouse.ai/skills/risk-metrics-calculation/
last_updated: 2026-06-20
---

# Risk Metrics Calculation

> Calculate portfolio risk metrics including VaR, CVaR, Sharpe, Sortino, and drawdown analysis.

Kuyruk riskini, oynaklığı, düşüşü ve riske göre düzeltilmiş getiriyi naif kestirmeler yerine doğru dağılım varsayımlarıyla ölçen eksiksiz bir portföy risk araç seti. VaR, CVaR, Sharpe, Sortino, Calmar, azami düşüş ve daha fazlasını hesaplar; sonra bunları stres senaryoları ve yuvarlanan pencerelerle baskı altında sınar. Klasik tuzaklardan kaçınmak için kuruldu: yalnızca VaR'a güvenmek, getirilerin normal dağıldığını varsaymak ve kriz anında korelasyonların nasıl fırladığını göz ardı etmek.

## Ne için kullanılır
- Pozisyon büyüklüğü ve risk limitleri için portföy VaR ve CVaR hesaplama
- Bir geri test sonrası riske göre düzeltilmiş getiriyi (Sharpe, Sortino, Calmar) değerlendirme
- Düşüşü izleme ve bir sermaye koruma stratejisi kurma
- Tanımlı bir elde tutma dönemi üzerinden %99 VaR gibi düzenleyici metrikler üretme
- Tarihsel krizlere ve varsayımsal şok senaryolarına karşı stres testi
- Rejim değişimini saptamak için yuvarlanan oynaklık, Sharpe ve beta izleme

## Faydalar
- VaR'ı CVaR ve kalın kuyruk yöntemleriyle eşleştirerek kuyruk riskinin küçümsenmesini önler
- Normal dağılım modellerinin stres dönemlerinde kaçırdığı gizli tehlikeyi açığa çıkarır
- Sahte kesinlik yerine dürüst aralıklar ve güven aralıkları raporlar
- Rejim değişimlerini erken yakalar; böylece kayıplar büyümeden risk limitleri uyarlanır

## Ne içerir
- Çekirdek RiskMetrics sınıfı: oynaklık, VaR (tarihsel/parametrik/Cornish-Fisher), CVaR, düşüş
- Portföy düzeyi risk: marjinal katkı, risk paritesi, stres korelasyonu
- Oynaklık, Sharpe, VaR, beta ve rejim sınıflandırması için yuvarlanan pencere metrikleri
- Tarihsel kriz dönemleri ve Monte Carlo simülasyonuyla stres test aracı
- Geriye bakış, dağılım uyumu ve VaR geri testini kapsayan bir doğrulama kontrol listesi
- Tarihsel, parametrik ve Monte Carlo VaR ödünleşimleri için tuzaklar tablosu

## Kimler için
Kalın kuyrukları, rejimleri ve düzenleyici raporlamayı dikkate alan titiz, çok metrikli risk ölçümüne ihtiyaç duyan kantitatif geliştiriciler ve portföy ekipleri için.

## Nasıl çalışır
Skill bir portföy getiri serisi üzerinde çalıştırdığı hesap döngüsü tam olarak şudur. Kara kutu yok, yaptığı iş bu:
1. Hesaba başlamadan getiri serisini doğrular: boşluk yok, kurumsal işlemler düzeltilmiş, logaritmik ve basit getiri tutarlı, en az bir yıl tercihen üç yıl günlük gözlem ve rejim değişimi kontrolü; sakin dönem örneklemi normal sanılmasın.
2. Dağılım varsayımını açıkça test eder: çarpıklık ve basıklık ölçülür, normallik test edilir; kuyruklar kalınsa (neredeyse hep kalındır) normal dağılım VaR'ı tarihsel yüzdelikler, Cornish-Fisher açılımı veya t-dağılımı ile değiştirilir.
3. Tam metrik bataryasını tek geçişte hesaplar: oynaklık ve aşağı yön sapması, üç yöntemle yüzde 95 ve 99 VaR (tarihsel, parametrik, Cornish-Fisher), VaR ötesi ortalama kayıp için CVaR, düşüş derinliği ve süresi, riske göre düzeltilmiş oranlar (Sharpe, Sortino, Calmar, Omega).
4. Portföy seviyesine geçer: varlık başına marjinal ve bileşen risk katkısı, çeşitlendirme oranı ve stres koşullu korelasyon matrisi. Sakin piyasada 0.3 okunan korelasyon, çeşitlendirmeye en çok ihtiyaç duyulan anda 0.8'e fırlar.
5. İsimli tarihsel pencerelere (2008 krizi, 2020 çöküşü, 2022 faiz artışları) ve yükseltilmiş oynaklıklı Monte Carlo koşusuna karşı stres testi yapar; beklenen kayıp, kuyruk VaR'ı ve ufuk boyunca yüzde 10 kayıp olasılığı raporlanır.
6. VaR modelini geriye dönük test eder (Kupiec aşım sayımı) ve sonuçları yedi haneli nokta tahmini yerine güven aralıklı aralıklar olarak raporlar; sahte hassasiyet raporlama kusuru sayılır.

## Sık sorulanlar
### Portföyüm hisse değil; kripto veya karma varlıklarda işler mi?
Çekirdek RiskMetrics sınıfı getiri serisi üzerinde çalışır; getiriye dönüştürebildiğiniz her varlık girer: kripto, çok varlıklı portföyler, strateji geri testleri. Portföy katmanı bunun üstüne marjinal katkı, risk paritesi ve stres korelasyonunu ekler.

### Sharpe hesaplayan kütüphane çok; buradaki gerçek fark ne?
Dağılım disiplini. VaR asla yalnız bırakılmaz: kalın kuyruklar için CVaR ve Cornish-Fisher düzeltmeleriyle eşlenir, rejim değişimleri yuvarlanan pencerelerle izlenir, doğrulama listesi VaR geri testini de kapsar. Kriz anındaki korelasyon sıçramaları normal varsayılmaz, açıkça modellenir.

### Ne alacağımı söyler mi, getiri tahmini yapar mı?
Hayır. Elinizde tuttuğunuz veya geri test ettiğiniz pozisyonların riskini ölçer; alfa sinyali ya da tahmin üretmez. Çıktılar bilinçli olarak işlem önerisi değil, dürüst aralıklar ve güven aralıklarıdır.

## Fiyat
₺369, tek seferlik, abonelik yok. KDV dahil.

İlgili rehber: [Küçük işletme için yapay zekâ](https://forgehouse.ai/tr/rehberler/kucuk-isletme-yapay-zeka/)